PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDEV с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IDEV с VYMI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

IDEV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.88

VYMI:

1.10

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.26

VYMI:

1.51

Коэф-т Омега

IDEV:

1.17

VYMI:

1.21

Коэф-т Кальмара

IDEV:

1.05

VYMI:

1.32

Коэф-т Мартина

IDEV:

3.34

VYMI:

4.66

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

VYMI:

3.63%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.09%

VYMI:

16.14%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

IDEV:

-0.49%

VYMI:

-0.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEV показывает доходность 16.67%, а VYMI немного выше – 17.48%.

IDEV

С начала года

16.67%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

12.83%

1 год

13.84%

3 года

10.85%

5 лет

11.59%

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

17.48%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

14.67%

1 год

16.75%

3 года

11.64%

5 лет

14.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий IDEV и VYMI

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VYMI

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VYMI в 4.13%

TTM202420232022202120202019201820172016
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.83%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.13%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VYMI

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VYMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VYMI

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...