PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с VYMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 9.50%/yr vs 13.97%/yr for VYMI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 18.10%.

IDEV

1 день
0.35%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
7.33%
С начала года
13.64%
1 год
26.00%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.74%

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
$130.72M$119.28M$127.09M

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам IDEV и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		13.64%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%13.98%

Correlation

The correlation between IDEV and VYMI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between IDEV and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и VYMI

Секторы
IDEV
VYMI

Финансовые услуги

24.8%
42.4%

Промышленность

18.4%
6.1%

Технологии

11.9%
5.3%

Здравоохранение

8.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.0%

Сырьевые материалы

7.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.7%

Энергетика

5.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

3.5%
5.2%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Финансовые услуги

IDEV
24.8%
VYMI
42.4%

Промышленность

IDEV
18.4%
VYMI
6.1%

Технологии

IDEV
11.9%
VYMI
5.3%

Здравоохранение

IDEV
8.7%
VYMI
6.5%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.6%
VYMI
6.0%

Сырьевые материалы

IDEV
7.5%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
VYMI
6.7%

Энергетика

IDEV
5.0%
VYMI
7.9%

Коммуникационные услуги

IDEV
3.9%
VYMI
3.5%

Коммунальные услуги

IDEV
3.5%
VYMI
5.2%

Недвижимость

IDEV
2.6%
VYMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEUIDEV с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с VXUSVYMI с VT

Доходность на риск

IDEV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDEV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.55

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.49

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.32

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

13.09

-3.89

IDEV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VYMI

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-40.00%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.14%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.84%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-24.05%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.22%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.56%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VYMI

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.27%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.27%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.17%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

14.85%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.55%

+0.69%

Сравнение комиссий IDEV и VYMI

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VYMI

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VYMI в 3.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDEV and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.19%) compared to VYMI (3.27%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 13.97% vs 9.50% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 13.97% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.11% for IDEV.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор