PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и VYMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.83%
75.24%
IDEV
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.74

VYMI:

1.02

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.14

VYMI:

1.48

Коэф-т Омега

IDEV:

1.15

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.95

VYMI:

1.29

Коэф-т Мартина

IDEV:

3.00

VYMI:

4.50

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.21%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

IDEV:

-0.84%

VYMI:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.60%.


IDEV

С начала года

9.76%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.48%

1 год

11.86%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и VYMI

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDEV: 0.74
VYMI: 1.02
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDEV: 1.14
VYMI: 1.48
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDEV: 1.15
VYMI: 1.20
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDEV: 0.95
VYMI: 1.29
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDEV: 3.00
VYMI: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.02
IDEV
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VYMI

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM202420232022202120202019201820172016
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.01%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VYMI

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-0.51%
IDEV
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VYMI

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 11.54% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
11.02%
IDEV
VYMI