Сравнение IDEV с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
IDEV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или VYMI.
Основные характеристики
| IDEV | VYMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 9.97% |
| Дох-ть за 1 год | 19.49% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 6.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 7.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 10.59 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 12.25% |
| Макс. просадка | -34.77% | -40.00% |
| Текущая просадка | -5.45% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между IDEV и VYMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и VYMI
С начала года, IDEV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 9.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и VYMI
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDEV c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и VYMI
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VYMI в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.97% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.50% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и VYMI
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и VYMI
Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.