PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

IDEV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEUIDEV с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с VTVYMI с VHYAX

Сравнение комиссий IDEV и VYMI

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDEV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.13

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.82

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.09

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

12.68

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между IDEV и VYMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VYMI

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VYMI

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-40.00%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.08%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-24.05%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.77%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-6.39%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.70%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VYMI

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.40%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.90%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.90%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.75%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.89%

+0.37%