Сравнение IDEV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IDEV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или SCHF.
Корреляция
Корреляция между IDEV и SCHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и SCHF
Основные характеристики
IDEV:
0.69
SCHF:
0.69
IDEV:
1.08
SCHF:
1.07
IDEV:
1.15
SCHF:
1.14
IDEV:
0.89
SCHF:
0.88
IDEV:
2.81
SCHF:
2.65
IDEV:
4.23%
SCHF:
4.44%
IDEV:
17.20%
SCHF:
17.18%
IDEV:
-34.77%
SCHF:
-34.64%
IDEV:
-0.52%
SCHF:
-0.59%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEV показывает доходность 10.11%, а SCHF немного выше – 10.22%.
IDEV
10.11%
1.36%
6.20%
12.65%
12.19%
N/A
SCHF
10.22%
1.19%
5.84%
12.51%
13.68%
6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и SCHF
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDEV и SCHF
IDEV
SCHF
Сравнение IDEV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и SCHF
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SCHF в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.00% | 3.30% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и SCHF
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и SCHF
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.47% и 11.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.