PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOI с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с YMAG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 16.69% for YMAG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -3.07%.

ICOI

1 день
-2.85%
1 месяц
-9.13%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.87%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOI и YMAG

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.48%-6.51%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-3.07%34.39%

Correlation

The correlation between ICOI and YMAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с COINICOI с FIATICOI с MSTYICOI с HOOY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO

Доходность на риск

ICOI vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOIYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.01

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.42

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.17

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

3.84

-5.04

ICOI vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и YMAG

Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOIYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-25.96%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.10%

-14.38%

-43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-9.15%

-46.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-4.56%

-23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

4.35%

+34.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и YMAG

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOIYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

5.86%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

12.60%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.30%

16.68%

+32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

20.98%

+29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.01%

20.98%

+29.03%

Сравнение комиссий ICOI и YMAG

ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и YMAG

Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности YMAG в 53.52%

ПозицияTTM20252024
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.69%247.40%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		53.52%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and YMAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOI has higher volatility (13.77%) compared to YMAG (5.86%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 16.69% vs -46.01% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 16.69% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 53.52% for YMAG.

They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор