Сравнение ICOI с YMAG
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 27.02% for YMAG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 42.66% |
Correlation
The correlation between ICOI and YMAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between ICOI and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. YMAG — Ранг доходности на риск
ICOI
YMAG
Сравнение ICOI c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.89 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.63 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.68 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.19 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и YMAG
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -25.96% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -14.38% | -43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -2.71% | -52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -4.52% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 4.08% | +32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и YMAG
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 3.67% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 11.52% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 16.19% | +33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 20.88% | +29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 20.88% | +29.53% |
Сравнение комиссий ICOI и YMAG
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и YMAG
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and YMAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs -42.41% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 52.16% for YMAG.
ICOI is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор