Сравнение ICOI с XYLD
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs 18.93% for XYLD. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.49K | $662.54K | $611.26K | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам ICOI и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -6.51% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 11.27% |
Correlation
The correlation between ICOI and XYLD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between ICOI and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ICOI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLD
Сравнение ICOI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.61 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.59 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 18.68 | -20.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и XYLD
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -33.46% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -5.29% | -49.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | 0.00% | -55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -3.67% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 1.02% | +37.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и XYLD
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 1.91% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 5.96% | +29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 7.03% | +42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 11.27% | +38.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 14.15% | +35.18% |
Сравнение комиссий ICOI и XYLD
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и XYLD
ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and XYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (8.35%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs XYLD's -33.46%.
On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs -40.23% for ICOI. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 10.44% for XYLD.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор