Сравнение ICOI с WNTR
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 55.01% |
Correlation
The correlation between ICOI and WNTR is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.67 |
The correlation between ICOI and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ICOI
WNTR
Сравнение ICOI c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.02 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.72 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и WNTR
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -42.65% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -42.65% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -10.67% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -20.46% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 16.63% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и WNTR
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.61%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 17.89% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 47.05% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 53.81% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 53.49% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 53.49% | -3.41% |
Сравнение комиссий ICOI и WNTR
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и WNTR
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and WNTR have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 106.86% for WNTR.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор