PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с TCAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs 5.14% for TCAL. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью 4.77%.

ICOI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-5.34%
С начала года
-22.45%
1 год
-40.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-21.55%

TCAL

1 день
0.22%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.77%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICOI

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
$611.49K$662.54K$611.26K

TCAL

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
$2.21M$1.79M$1.81M

Сравнение доходности по годам ICOI и TCAL

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.45%-6.51%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		4.77%1.03%

Correlation

The correlation between ICOI and TCAL is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с COINICOI с HOOYICOI с MSTY
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с ROCYTCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с FYEE

Доходность на риск

ICOI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOITCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.50

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
0.76

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.09

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.74

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

1.76

-3.17

ICOI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TCAL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и TCAL

Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-7.24%

-52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-7.00%

-47.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.37%

0.00%

-55.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-2.05%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

2.92%

+35.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и TCAL

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.32%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

7.88%

+27.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.80%

10.33%

+39.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

11.47%

+37.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

11.47%

+37.86%

Сравнение комиссий ICOI и TCAL

ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и TCAL

ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%.

ПозицияTTM2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		202.94%247.40%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		12.21%8.34%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and TCAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOI has higher volatility (8.35%) compared to TCAL (4.32%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TCAL leads with 5.14% vs -40.23% for ICOI. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAL has performed better with a 5.14% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.

ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 12.21% for TCAL.

They also come from different issuers: Bitwise and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.34% for TCAL.

TCAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор