PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

TCAL и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и FYEE

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%18.71%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с KHPI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий TCAL и FYEE

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

TCAL vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.10

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.60

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.52

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.97

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.95

-1.00

Корреляция

Корреляция между TCAL и FYEE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и FYEE

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и FYEE

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-18.79%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.60%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.26%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.40%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и FYEE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.93%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.49%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.88%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

14.31%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

14.31%

-2.65%