Сравнение ICOI с RYLD
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs 24.20% for RYLD. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.49K | $662.54K | $611.26K | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам ICOI и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -6.51% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 9.83% |
Correlation
The correlation between ICOI and RYLD is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between ICOI and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. RYLD — Ранг доходности на риск
ICOI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение ICOI c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.86 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.83 | -17.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и RYLD
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -41.53% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -6.29% | -48.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | 0.00% | -55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -8.64% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 1.53% | +37.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и RYLD
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 2.31% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 7.72% | +27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 10.42% | +39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 13.98% | +35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 17.03% | +32.30% |
Сравнение комиссий ICOI и RYLD
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и RYLD
ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and RYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (8.35%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -40.23% for ICOI. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор