Сравнение ICOI с HOOW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -6.96% for HOOW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -12.18%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -25.38% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
Correlation
The correlation between ICOI and HOOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ICOI and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. HOOW — Ранг доходности на риск
ICOI
HOOW
Сравнение ICOI c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.11 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.18 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и HOOW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -65.74% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -65.74% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -40.36% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -30.49% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 39.31% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и HOOW
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.61%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 24.01% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 64.40% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 84.21% | -34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 83.98% | -33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 83.98% | -33.90% |
Сравнение комиссий ICOI и HOOW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и HOOW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности HOOW в 133.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and HOOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 133.11% for HOOW.
ICOI is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for HOOW.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор