PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOI с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с HOOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs -22.67% for HOOW. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -25.60%.

ICOI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-5.34%
С начала года
-22.45%
1 год
-40.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-21.55%

HOOW

1 день
-0.70%
1 месяц
-24.89%
6 месяцев
13.10%
С начала года
-25.60%
1 год
-22.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HOOW

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
$4.72M$5.09M$5.28M

ICOI

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
$611.49K$662.54K$611.26K

Сравнение доходности по годам ICOI и HOOW

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.45%-25.38%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-25.60%52.60%

Correlation

The correlation between ICOI and HOOW is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.70

The correlation between ICOI and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с COINICOI с HOOYICOI с MSTY
Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с COIWHOOW с TSYYHOOW с XBTY

Доходность на риск

ICOI vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOI c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOIHOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.27

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
0.17

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.35

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.56

-0.85

ICOI vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа HOOW равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и HOOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и HOOW

Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и HOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOIHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-65.74%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-65.74%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.37%

-49.47%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-31.35%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

40.88%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и HOOW

Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 8.35%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOIHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

20.92%

-12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

64.51%

-28.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.80%

84.70%

-34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

83.52%

-34.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

83.52%

-34.19%

Сравнение комиссий ICOI и HOOW

ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и HOOW

ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 153.58%.

ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		153.58%67.92%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		202.94%247.40%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and HOOW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOW has higher volatility (20.92%) compared to ICOI (8.35%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs HOOW's -65.74%.

On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -40.23% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 153.58% for HOOW.

ICOI is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for HOOW.

HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и HOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор