Сравнение ICOI с IMRA
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs -32.66% for IMRA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и IMRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.26%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
Correlation
The correlation between ICOI and IMRA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ICOI and IMRA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. IMRA — Ранг доходности на риск
ICOI
IMRA
Сравнение ICOI c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.53 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.86 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.19 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и IMRA
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и IMRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -61.55% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -61.55% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -40.71% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -28.21% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 37.93% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и IMRA
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 9.53% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 43.61% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 59.89% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 61.39% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 61.39% | -10.98% |
Сравнение комиссий ICOI и IMRA
И ICOI, и IMRA имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и IMRA
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности IMRA в 108.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and IMRA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs IMRA's -61.55%.
On 1-year performance, IMRA leads with -32.66% vs -42.41% for ICOI. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -32.66% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI and IMRA have the same expense ratio: 0.98% per year.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 108.66% for IMRA.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и IMRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор