Сравнение HOOW с COIW
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs -69.18% for COIW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.27%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -18.43% |
Correlation
The correlation between HOOW and COIW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between HOOW and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. COIW — Ранг доходности на риск
HOOW
COIW
Сравнение HOOW c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.92 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.32 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и COIW
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -75.01% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -75.01% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -71.14% | +30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -40.78% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 52.58% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и COIW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 19.62% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 64.30% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 82.07% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 89.66% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 89.66% | -5.68% |
Сравнение комиссий HOOW и COIW
И HOOW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и COIW
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что меньше доходности COIW в 222.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and COIW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to COIW (19.62%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -69.18% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, COIW has been the lower-risk option at 19.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 133.11% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор