PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOW с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с COIW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -22.67% vs -59.54% for COIW. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -25.60%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -41.49%.

HOOW

1 день
-0.70%
1 месяц
-24.89%
6 месяцев
13.10%
С начала года
-25.60%
1 год
-22.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.88%

COIW

1 день
-0.77%
1 месяц
-13.27%
6 месяцев
-15.85%
С начала года
-41.49%
1 год
-59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-43.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COIW

COIN WeeklyPay™ ETF
$1.02M$1.08M$1.56M

HOOW

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
$4.72M$5.09M$5.28M

Сравнение доходности по годам HOOW и COIW

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-25.60%52.60%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-41.49%-18.43%

Correlation

The correlation between HOOW and COIW is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between HOOW and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOW и COIW

Секторы
HOOW
COIW

Финансовые услуги

4.4%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
4.4%
COIW
6.0%

Сырьевые материалы

HOOW

-

COIW

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

COIW

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

COIW

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

COIW

-

Энергетика

HOOW

-

COIW

-

Здравоохранение

HOOW

-

COIW

-

Промышленность

HOOW

-

COIW

-

Недвижимость

HOOW

-

COIW

-

Технологии

HOOW

-

COIW

-

Коммунальные услуги

HOOW

-

COIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с XBTYHOOW с QQQI
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с COYYCOIW с ULTYCOIW с COII.LCOIW с NVYY

Доходность на риск

HOOW vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 77
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HOOW c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.73

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-1.02

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.83

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.21

+0.65

HOOW vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и COIW

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-75.01%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-71.71%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.47%

-73.51%

+24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-41.95%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.88%

49.43%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и COIW

Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 20.92%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.92%

24.02%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.51%

66.47%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.70%

82.14%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

89.81%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

89.81%

-6.29%

Сравнение комиссий HOOW и COIW

И HOOW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и COIW

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 153.58%, что меньше доходности COIW в 224.63%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.63%120.37%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		153.58%67.92%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and COIW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (24.02%) compared to HOOW (20.92%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs COIW's -75.01%.

On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -59.54% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 20.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 153.58% for HOOW.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income.

HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор