Сравнение HOOW с HOOY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs 19.41% for HOOY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -6.44%.
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 27.13%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | 52.60% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -6.44% | 30.16% |
Correlation
The correlation between HOOW and HOOY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOW and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOOW
HOOY
Сравнение HOOW c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и HOOY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -51.54% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -51.54% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -30.28% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -20.76% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 29.31% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и HOOY
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.68% | 18.25% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 42.06% | +20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.38% | 56.26% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 54.47% | +29.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.14% | 54.47% | +29.67% |
Сравнение комиссий HOOW и HOOY
И HOOW, и HOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и HOOY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что меньше доходности HOOY в 148.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 148.68% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOW and HOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (28.68%) compared to HOOY (18.25%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOW leads with 28.92% vs 19.41% for HOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 18.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 28.92% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW and HOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 148.68%, compared with 136.33% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор