Сравнение HOOW с HOOY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -22.67% vs -15.45% for HOOY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -25.60%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -14.40%.
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $5.09M | $5.28M | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOW и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 30.16% |
Correlation
The correlation between HOOW and HOOY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between HOOW and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOOW
HOOY
Сравнение HOOW c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.30 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.50 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и HOOY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -51.54% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -51.54% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -36.21% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -21.72% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 31.21% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и HOOY
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 14.88% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.51% | 43.50% | +21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 56.97% | +27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 54.46% | +29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 54.46% | +29.06% |
Сравнение комиссий HOOW и HOOY
И HOOW, и HOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и HOOY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 153.58%, что больше доходности HOOY в 140.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HOOW and HOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (20.92%) compared to HOOY (14.88%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with -15.45% vs -22.67% for HOOW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 14.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -15.45% return vs -22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW and HOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 140.49% for HOOY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор