PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HOOW с HOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HOOW и HOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -20.00%.


HOOW

1 день
-7.51%
1 месяц
8.18%
С начала года
-34.08%
6 месяцев
-46.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOOY

1 день
-4.94%
1 месяц
7.42%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-29.79%
1 год
9.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и HOOY


2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
-34.08%46.56%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
-20.00%26.79%

Correlation

The correlation between HOOW and HOOY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

HOOW vs. HOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOW

HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c HOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOW vs. HOOY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HOOWHOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.55

-0.59

Просадки

Сравнение просадок HOOW и HOOY

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HOOWHOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-51.54%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.23%

-40.38%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-20.18%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и HOOY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HOOWHOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.86%

55.33%

+28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.86%

54.48%

+29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.86%

54.48%

+29.38%

Сравнение комиссий HOOW и HOOY

И HOOW, и HOOY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и HOOY

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что больше доходности HOOY в 160.00%


ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
163.90%67.92%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
160.00%82.87%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, HOOW and HOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOW and HOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 160.00% for HOOY.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор