Сравнение ICOI с BUCK
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 6.93% for BUCK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 1.59% |
Correlation
The correlation between ICOI and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ICOI
BUCK
Сравнение ICOI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.50 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.32 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 28.71 | -29.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BUCK
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -5.43% | -52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -1.31% | -56.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -0.04% | -55.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -0.49% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 0.24% | +38.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BUCK
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 0.28% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 1.37% | +34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 2.98% | +46.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 3.46% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 3.46% | +46.55% |
Сравнение комиссий ICOI и BUCK
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BUCK
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.77%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 6.93% vs -46.01% for ICOI. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.93% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 7.40% for BUCK.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Simplify. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор