Сравнение ICOI с BUCK
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 7.95% for BUCK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 1.80% |
Correlation
The correlation between ICOI and BUCK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ICOI
BUCK
Сравнение ICOI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.54 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.11 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 32.31 | -33.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.54 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.47 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BUCK
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -5.43% | -52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -1.31% | -56.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.04% | -55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -0.49% | -26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 0.25% | +36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BUCK
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 0.70% | +13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 1.53% | +33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 3.14% | +46.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 3.49% | +46.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 3.49% | +46.92% |
Сравнение комиссий ICOI и BUCK
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BUCK
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BUCK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs -42.41% for ICOI. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 7.42% for BUCK.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Simplify. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор