Сравнение ICOI с BITW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. ICOI is actively managed, while BITW is passively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs -35.22% for BITW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -32.35%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | 14.65% |
Correlation
The correlation between ICOI and BITW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between ICOI and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BITW — Ранг доходности на риск
ICOI
BITW
Сравнение ICOI c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.64 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.08 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BITW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -96.46% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -55.51% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -71.40% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -69.56% | +41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 32.56% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BITW
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеют волатильность 13.77% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 14.10% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 37.34% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 49.87% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 65.59% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 108.35% | -58.34% |
Сравнение комиссий ICOI и BITW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BITW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BITW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BITW's -96.46%.
On 1-year performance, BITW leads with -35.22% vs -46.01% for ICOI. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -35.22% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 0.00% for BITW.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BITW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.75% for BITW.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор