Сравнение ICMBX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -1.78% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -12.25% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
ICMBX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.72%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и BWBIX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
ICMBX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
ICMBX
BWBIX
Сравнение ICMBX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.54 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.95 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.86 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 3.22 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и BWBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и BWBIX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и BWBIX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -39.14% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -12.76% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -39.14% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -9.26% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -11.88% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.41% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и BWBIX
Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.95%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.39% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 11.38% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 19.94% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 21.19% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 23.31% | -12.03% |