PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.72% против 21.00% соответственно.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с AAAAXICMBX с AVEFXICMBX с BERIXICMBX с BWBIXICMBX с CONWX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий ICMBX и XLK

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ICMBX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.97

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.31

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между ICMBX и XLK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и XLK

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и XLK

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-82.05%

+48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-15.92%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-33.56%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-33.56%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-11.04%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-35.17%

+30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.98%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и XLK

Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.95%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.12%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

16.49%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

27.05%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

24.72%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

24.33%

-13.05%