Сравнение ICMBX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICMBX или XLK.
Основные характеристики
| ICMBX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.48% | 13.21% |
| Дох-ть за 1 год | 14.50% | 29.03% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 12.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | 23.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.57% | 19.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 8.60% | 21.36% |
| Макс. просадка | -33.71% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.82% | -8.63% |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и XLK
С начала года, ICMBX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.57% против 19.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и XLK
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICMBX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и XLK
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XLK в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 3.47% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 4.94% | 2.19% | 11.05% | 6.42% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и XLK
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и XLK
Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.79%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.