PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Intrepid Capital Fund (ICMBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Intrepid Capital Fund (ICMBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4611952080

CUSIP

461195208

Эмитент

Intrepid Funds

Дата выпуска

2 янв. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ICMBX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

Популярные сравнения:
ICMBX с XLK ICMBX с OXSQ
Популярные сравнения:
ICMBX с XLK ICMBX с OXSQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Intrepid Capital Fund (ICMBX) показал доход в 1.83% с начала года и 10.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICMBX составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ICMBX

С начала года

1.83%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

-0.98%

1 год

10.56%

3 года

8.29%

5 лет

10.38%

10 лет

4.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%-1.01%-1.73%-0.48%3.08%1.83%
20241.15%1.83%3.11%-3.21%3.41%-0.07%2.64%1.16%0.83%-0.33%7.07%-2.76%15.40%
20235.69%-2.46%0.73%-0.76%-0.48%3.73%2.44%-0.37%-1.11%-2.44%4.52%4.31%14.20%
2022-3.90%-0.95%0.71%-4.25%0.82%-7.22%4.78%-2.05%-5.33%6.07%3.53%-4.42%-12.44%
2021-2.29%6.37%1.32%4.04%-0.17%2.34%1.41%-0.98%-3.29%3.17%-2.99%3.73%12.85%
2020-2.45%-5.62%-13.15%6.44%3.84%1.57%3.43%4.71%-1.79%-0.94%9.48%5.44%9.19%
20193.56%2.10%-0.51%2.00%-4.75%3.00%-0.29%-3.35%2.11%0.49%1.55%0.72%6.45%
20180.83%-1.15%-3.22%1.13%-0.17%0.61%0.09%-0.17%-0.10%-4.81%-0.27%-6.69%-13.37%
20171.04%0.26%1.22%-0.51%0.51%0.65%1.27%-1.50%1.44%1.43%1.82%0.24%8.11%
2016-3.23%0.69%4.97%2.91%1.55%1.14%1.87%1.31%0.63%-0.69%2.34%0.70%14.91%
2015-2.00%3.90%-0.78%2.76%-0.50%-1.85%-1.55%-3.42%-3.63%3.88%0.00%-3.21%-6.58%
2014-0.17%2.23%2.30%-0.63%0.48%1.74%-1.17%2.37%-1.84%-0.55%0.71%-0.22%5.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICMBX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICMBX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Intrepid Capital Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intrepid Capital Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.38$0.47$0.19$0.25$0.18$0.56$0.35$0.36$0.57$0.23$1.27

Дивидендный доход

2.59%2.96%4.16%1.82%2.10%1.68%5.48%3.49%2.97%4.95%2.20%11.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Capital Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.01$0.47
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.25
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.36$0.56
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.27$0.36
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.39$0.57
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.23
2014$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.19$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Intrepid Capital Fund показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Intrepid Capital Fund составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.7%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.742
-33.36%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.24019 февр. 2010 г.551
-17.76%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.556
-16.94%5 мая 2015 г.18020 янв. 2016 г.15023 авг. 2016 г.330
-11.74%11 мая 2011 г.6410 авг. 2011 г.11220 янв. 2012 г.176
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...