График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intrepid Capital Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Intrepid Capital Fund (ICMBX) показал доход в -2.49% с начала года и 11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICMBX составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Intrepid Capital Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 5.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICMBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 3.10% | -6.55% | -2.49% | |||||||||
| 2025 | 2.05% | -1.01% | -1.74% | -0.48% | 3.08% | 3.14% | 1.30% | 2.72% | 1.66% | -1.38% | 2.65% | 0.86% | 13.45% |
| 2024 | 1.15% | 1.83% | 3.11% | -3.21% | 3.41% | -0.07% | 2.64% | 1.16% | 0.83% | -0.33% | 7.07% | -2.76% | 15.40% |
| 2023 | 5.69% | -2.46% | 0.73% | -0.76% | -0.48% | 3.73% | 2.44% | -0.37% | -1.11% | -2.44% | 4.52% | 4.29% | 14.18% |
| 2022 | -3.90% | -0.95% | 0.71% | -4.25% | 0.82% | -7.22% | 4.78% | -2.05% | -5.33% | 6.07% | 3.53% | -4.42% | -12.44% |
| 2021 | -2.29% | 6.37% | 1.32% | 4.04% | -0.17% | 2.34% | 1.41% | -0.98% | -3.29% | 3.17% | -2.99% | 3.73% | 12.85% |
Метрики бенчмарка
Intrepid Capital Fund: годовая альфа составляет 1.30%, бета — 0.54, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 06.01.2005.
- Этот фонд участвовал в 62.99% снижения S&P 500 Index, но только в 58.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 58.68%
- Участие в снижении
- 62.99%
Комиссия
Комиссия ICMBX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICMBX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.61 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ICMBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intrepid Capital Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.30 | $0.38 | $0.47 | $0.19 | $0.25 | $0.18 | $0.56 | $0.35 | $0.36 | $0.42 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Capital Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Intrepid Capital Fund показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Intrepid Capital Fund составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.71% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 742 |
| -29.41% | 11 дек. 2007 г. | 240 | 20 нояб. 2008 г. | 201 | 10 сент. 2009 г. | 441 |
| -17.76% | 8 нояб. 2021 г. | 227 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 557 |
| -16.94% | 5 мая 2015 г. | 180 | 20 янв. 2016 г. | 150 | 23 авг. 2016 г. | 330 |
| -11.99% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...