- ISIN
- US4611952080
- CUSIP
- 461195208
- Эмитент
- Intrepid Funds
- Дата выпуска
- 2 янв. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICMBX
Intrepid Capital Fund (ICMBX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции ICMBX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intrepid Capital Fund (ICMBX) показал доход в 3.68% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICMBX составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Intrepid Capital Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 5.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ICMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICMBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 3.10% | -5.04% | 3.63% | 1.33% | -0.35% | 3.68% | ||||||
| 2025 | 2.05% | -1.01% | -1.74% | -0.48% | 3.08% | 3.14% | 1.30% | 2.72% | 1.66% | -1.38% | 2.65% | 0.86% | 13.45% |
| 2024 | 1.15% | 1.83% | 3.11% | -3.21% | 3.41% | -0.07% | 2.64% | 1.16% | 0.83% | -0.33% | 7.07% | -2.76% | 15.40% |
| 2023 | 5.69% | -2.46% | 0.73% | -0.76% | -0.48% | 3.73% | 2.44% | -0.37% | -1.11% | -2.44% | 4.52% | 4.29% | 14.18% |
| 2022 | -3.90% | -0.95% | 0.71% | -4.25% | 0.82% | -7.22% | 4.78% | -2.05% | -5.33% | 6.07% | 3.53% | -4.42% | -12.44% |
| 2021 | -2.29% | 6.37% | 1.32% | 4.04% | -0.17% | 2.34% | 1.41% | -0.98% | -3.29% | 3.17% | -2.99% | 3.73% | 12.85% |
Метрики бенчмарка
Intrepid Capital Fund has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.54, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2005.
- This fund participated in 62.53% of S&P 500 Index downside but only 57.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 57.70%
- Участие в снижении
- 62.53%
Комиссия
Комиссия ICMBX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICMBX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.29 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 10.15 | -2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intrepid Capital Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.30 | $0.38 | $0.47 | $0.19 | $0.25 | $0.18 | $0.56 | $0.35 | $0.36 | $0.42 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.76% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Capital Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intrepid Capital Fund показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Intrepid Capital Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.71%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.41%нояб. 2008 г. | 11mo 15d | 9mo 24d | 1y 9moдек. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.76%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.94%янв. 2016 г. | 8mo 20d | 7mo 6d | 1y 3moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.99%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 3mo 24d | 8mo 19dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| ICMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -56.78% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.10% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -18.90% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -25.43% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.92% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.31% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -10.71% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.05% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICMBX
Добавьте Intrepid Capital Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICMBX