Сравнение ICMBX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -1.78% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -13.37% | 8.09% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ICMBX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.72% против 3.91% соответственно.
ICMBX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.72%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и AVEFX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
ICMBX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
ICMBX
AVEFX
Сравнение ICMBX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.65 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 5.64 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.11 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и AVEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и AVEFX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и AVEFX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -10.24% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -2.52% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -8.02% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -10.24% | -23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.44% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.96% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.74% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и AVEFX
Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.16% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.17% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 3.44% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 4.14% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.01% | +7.27% |