PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ICMBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.72% против 5.04% соответственно.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с CSTAXICMBX с IOEZXICMBX с PALDXICMBX с PMAIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий ICMBX и BERIX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

ICMBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.57

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.30

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.77

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

17.74

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.57

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.07

-0.53

Корреляция

Корреляция между ICMBX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и BERIX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и BERIX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-20.34%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-2.95%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-15.73%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-20.34%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-0.79%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.60%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.79%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и BERIX

Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.55%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

4.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

5.38%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

5.94%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

6.00%

+5.28%