PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 7.40% соответственно.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с BERIXICMBX с CONWXICMBX с CSTAXICMBX с IOEZX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий ICMBX и AAAAX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

ICMBX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.57

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.11

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.91

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

10.22

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между ICMBX и AAAAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и AAAAX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и AAAAX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-40.47%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.55%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-22.62%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-29.41%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.53%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.89%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и AAAAX

Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.95%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.27%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

7.26%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.62%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

12.19%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

12.66%

-1.38%