Сравнение ICMBX с ICMUX

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью -0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICMBX имеют среднегодовую доходность 5.72%, а акции ICMUX немного впереди с 5.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICMBX и ICMUX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ICMUX в 7.06%

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и ICMUX.

Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.