PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.72% против 8.70% соответственно.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с BERIXICMBX с CSTAXICMBX с IOEZXICMBX с NWQIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ICMBX и CONWX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ICMBX
Intrepid Capital Fund

Доходность на риск

ICMBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.37

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.21

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

12.51

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между ICMBX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и CONWX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и CONWX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-26.09%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.60%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-12.49%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-26.09%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.27%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.78%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и CONWX

Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.25%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

5.47%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

10.70%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

10.27%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

11.16%

+0.12%