Сравнение ICLAX с IALAX
ICLAX (Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - ICLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, ICLAX returned 5.50%/yr vs 14.43%/yr for IALAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLAX charges 0.47%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 5.50% против 14.43% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.50%
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам ICLAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.01% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between ICLAX and IALAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г. | 0.73 |
The correlation between ICLAX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
ICLAX
IALAX
Сравнение ICLAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.10 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.19 | +8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и IALAX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -69.30% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -29.07% | +23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -32.33% | +25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -69.30% | +48.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -69.30% | +48.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -24.08% | +23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -14.85% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 14.33% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 2.50%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 10.91% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 23.56% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 30.00% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 41.89% | -34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 34.82% | -27.59% |
Сравнение комиссий ICLAX и IALAX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и IALAX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.06% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
ICLAX and IALAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to ICLAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, ICLAX dropped -30.99% vs IALAX's -69.30%.
ICLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLAX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор