Сравнение ICLAX с IALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и IALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -14.88%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.20% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и IALAX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Доходность на риск
ICLAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
ICLAX
IALAX
Сравнение ICLAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.43 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.85 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.44 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 1.12 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.43 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и IALAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и IALAX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и IALAX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и IALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -69.30% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -29.07% | +23.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -69.30% | +48.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -69.30% | +48.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -30.45% | +26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -14.78% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 11.39% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 9.96% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 22.51% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 33.64% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 41.75% | -34.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 34.53% | -27.36% |