Сравнение ICLAX с BINC
ICLAX (Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both funds - ICLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, ICLAX returned 9.65%/yr vs 7.00%/yr for BINC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLAX charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.92%.
ICLAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.44%
BINC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLAX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.62% | 12.18% | 7.30% | 6.58% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.92% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Correlation
The correlation between ICLAX and BINC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.75 |
The correlation between ICLAX and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLAX vs. BINC — Ранг доходности на риск
ICLAX
BINC
Сравнение ICLAX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.10 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 8.26 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.36 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и BINC
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLAX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -2.69% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -2.69% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -2.69% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.47% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.36% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.68% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и BINC
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLAX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.75% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 1.84% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 2.28% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 3.00% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 3.00% | +4.21% |
Сравнение комиссий ICLAX и BINC
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и BINC
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.05% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
ICLAX and BINC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLAX has higher volatility (2.09%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, ICLAX dropped -30.99% vs BINC's -2.69%.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLAX и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор