Сравнение ICLAX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 6.58% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью -0.50%.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и BINC
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
ICLAX vs. BINC — Ранг доходности на риск
ICLAX
BINC
Сравнение ICLAX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.36 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.00 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.16 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.32 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и BINC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и BINC
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и BINC
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -2.69% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -2.69% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.87% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.33% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.66% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и BINC
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.29% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 1.72% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 2.95% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 3.03% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 3.03% | +4.14% |