График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) показал доход в -1.47% с начала года и 8.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICLAX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICLAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2017 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 22 дек. 2017 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 1.12% | -3.82% | -1.47% | |||||||||
| 2025 | 1.99% | 0.84% | -1.79% | 0.19% | 2.07% | 2.85% | 0.36% | 1.62% | 1.74% | 1.05% | 0.52% | 0.20% | 12.18% |
| 2024 | 0.30% | 1.09% | 1.98% | -3.18% | 2.39% | 1.29% | 1.93% | 1.99% | 1.36% | -2.21% | 2.64% | -2.28% | 7.30% |
| 2023 | 4.26% | -2.45% | 2.01% | 0.82% | -1.12% | 1.90% | 1.02% | -1.31% | -3.12% | -1.91% | 5.84% | 4.31% | 10.23% |
| 2022 | -3.46% | -1.84% | -1.07% | -5.12% | 0.50% | -4.60% | 3.77% | -2.92% | -5.59% | 1.77% | 4.45% | -1.61% | -15.19% |
| 2021 | -0.26% | 0.26% | 0.20% | 2.17% | 0.68% | 1.19% | 0.75% | 0.75% | -2.14% | 2.10% | -1.32% | 1.00% | 5.43% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio: годовая альфа составляет 2.40%, бета — 0.32, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 06.03.2002.
- Этот фонд участвовал в 48.29% снижения S&P 500 Index, но только в 46.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.32 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 46.14%
- Участие в снижении
- 48.29%
Комиссия
Комиссия ICLAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICLAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.41 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.61 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ICLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.30 | $0.25 | $0.17 | $0.88 | $0.48 | $0.43 | $0.79 | $0.86 | $0.50 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.99% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 349 | 14 апр. 2010 г. | 616 |
| -20.78% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 481 | 16 сент. 2024 г. | 715 |
| -16.13% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -13.04% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 8 окт. 2002 г. | 161 | 30 мая 2003 г. | 280 |
| -9.58% | 19 дек. 2017 г. | 255 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 386 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...