PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfol...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8939578113

CUSIP

893957811

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

28 февр. 2002 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ICLAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) показал доход в 3.30% с начала года и 8.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICLAX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ICLAX

С начала года

3.30%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

0.95%

1 год

8.15%

3 года

5.05%

5 лет

2.94%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.99%0.84%-1.79%0.19%2.07%3.30%
20240.30%1.09%1.99%-3.18%2.39%1.30%1.93%1.99%1.36%-2.21%2.64%-2.27%7.31%
20234.25%-2.45%2.01%0.82%-1.12%1.90%1.02%-1.31%-3.12%-1.91%5.84%4.31%10.23%
2022-3.46%-1.84%-1.08%-5.12%0.50%-4.60%3.77%-2.92%-5.59%1.77%4.45%-1.62%-15.19%
2021-0.26%0.26%0.21%2.17%0.68%1.20%0.75%0.74%-2.14%2.10%-1.32%-4.19%0.02%
20200.47%-1.59%-7.88%5.70%3.24%2.28%2.97%1.71%-0.99%-1.08%6.34%-0.04%10.85%
20193.45%0.78%1.31%1.16%-1.34%2.76%0.09%0.47%0.20%0.94%0.74%-0.54%10.40%
20181.71%-2.03%-0.16%-0.18%0.18%-0.38%1.00%0.45%-0.29%-3.26%0.28%-7.11%-9.65%
20171.20%1.56%0.35%0.99%0.98%0.21%1.24%0.44%0.59%0.61%0.43%-3.41%5.22%
2016-1.87%0.00%3.30%0.92%0.46%0.62%2.09%0.44%0.30%-1.06%-0.63%-1.68%2.81%
20150.35%2.01%-0.14%0.26%0.09%-1.05%0.69%-2.59%-1.34%2.61%-0.09%-4.59%-3.91%
2014-0.75%2.35%-0.52%0.08%1.40%1.06%-0.89%1.71%-1.51%0.98%1.05%-7.81%-3.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICLAX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICLAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.25$0.17$0.88$0.48$0.43$0.79$0.73$0.50$0.63$1.15

Дивидендный доход

2.77%2.81%2.50%1.80%7.84%4.17%4.06%7.98%6.54%4.62%5.91%10.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.30
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.25
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.17
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.81$0.88
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.44$0.48
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.34$0.43
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.67$0.79
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.62$0.73
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42$0.50
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.55$0.63
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.03$1.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 32.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.36%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.4705 окт. 2010 г.736
-24.84%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-18.18%1 дек. 2014 г.133623 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.1420
-13.04%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.1612 июн. 2003 г.280
-9.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...