- ISIN
- US8939578113
- CUSIP
- 893957811
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 28 февр. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции ICLAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) показал доход в 4.30% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICLAX составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ICLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICLAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2017 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 22 дек. 2017 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 1.12% | -4.18% | 3.38% | 1.98% | 0.09% | -0.85% | 1.54% | 4.30% | ||||
| 2025 | 1.99% | 0.84% | -1.79% | 0.19% | 2.07% | 2.85% | 0.36% | 1.62% | 1.74% | 1.05% | 0.52% | 0.20% | 12.18% |
| 2024 | 0.30% | 1.09% | 1.98% | -3.18% | 2.39% | 1.29% | 1.93% | 1.99% | 1.36% | -2.21% | 2.64% | -2.28% | 7.30% |
| 2023 | 4.26% | -2.45% | 2.01% | 0.82% | -1.12% | 1.90% | 1.02% | -1.31% | -3.12% | -1.91% | 5.84% | 4.31% | 10.23% |
| 2022 | -3.46% | -1.84% | -1.07% | -5.12% | 0.50% | -4.60% | 3.77% | -2.92% | -5.59% | 1.77% | 4.45% | -1.61% | -15.19% |
| 2021 | -0.26% | 0.26% | 0.20% | 2.17% | 0.68% | 1.19% | 0.75% | 0.75% | -2.14% | 2.10% | -1.32% | 1.00% | 5.43% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.32, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2002.
- This fund participated in 48.22% of S&P 500 Index downside but only 45.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 45.63%
- Участие в снижении
- 48.22%
Комиссия
Комиссия ICLAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICLAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.58 | -3.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.37 | $0.30 | $0.25 | $0.17 | $0.88 | $0.48 | $0.43 | $0.79 | $0.86 | $0.50 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.99%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 1y 4mo | 2y 5moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-20.78%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.13%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 17d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.04%окт. 2002 г. | 5mo 19d | 7mo 24d | 1y 1moапр. 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-9.58%дек. 2018 г. | 1y 5d | 6mo 11d | 1y 6moдек. 2017 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ICLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -56.78% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -9.10% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -18.90% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -25.43% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -33.92% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -10.69% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.14% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICLAX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICLAX