PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLAX с IAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLAX с IAAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX).

ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и IAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLAX и IAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		-1.12%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		-2.48%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, ICLAX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у IAAAX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям IAAAX по среднегодовой доходности: 5.13% против 10.04% соответственно.

ICLAX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.20%
3 года*
8.14%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.13%

IAAAX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
19.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.94%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с AMECXICLAX с TLOFXICLAX с IALAXICLAX с BERIXICLAX с EMTIXICLAX с THYIX
Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с IEMGIAAAX с SPYIAAAX с VTIVXIAAAX с VTI

Сравнение комиссий ICLAX и IAAAX

ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IAAAX в 0.49%.

IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Доходность на риск

ICLAX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLAX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLAXIAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.66

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.68

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.64

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLAX vs. IAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAAAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLAX и IAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLAXIAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между ICLAX и IAAAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и IAAAX

Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IAAAX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.19%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		7.40%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и IAAAX

Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и IAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLAXIAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-56.57%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-9.85%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-29.29%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

-35.34%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-6.15%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-9.59%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.70%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и IAAAX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.19%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLAXIAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.13%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

10.31%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

18.00%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

16.28%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

16.79%

-9.62%