Сравнение ICLAX с TLOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и TLOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и TLOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 8.31% |
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | -0.51% | 9.67% | 18.60% | 7.98% | -3.84% | 28.85% | -1.14% | 23.15% | -9.05% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TLOFX с доходностью -0.51%.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
TLOFX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и TLOFX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.
Доходность на риск
ICLAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск
ICLAX
TLOFX
Сравнение ICLAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | TLOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.50 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.81 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.76 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.25 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.50 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и TLOFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и TLOFX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности TLOFX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | 15.05% | 15.11% | 23.72% | 1.73% | 8.52% | 17.26% | 2.02% | 2.52% | 23.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и TLOFX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и TLOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -37.99% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -11.55% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -24.34% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.14% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.41% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.69% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и TLOFX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.25% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.81% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 15.32% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 16.97% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 18.84% | -11.67% |