Сравнение ICLAX с TISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и TISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и TISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.12% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 2.28% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TISVX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям TISVX по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.76% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.13%
TISVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и TISVX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.
Доходность на риск
ICLAX vs. TISVX — Ранг доходности на риск
ICLAX
TISVX
Сравнение ICLAX c TISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | TISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.04 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.22 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.53 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и TISVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и TISVX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TISVX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.19% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.37% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и TISVX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и TISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -38.08% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -10.94% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -36.52% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -38.08% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -7.33% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.38% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.22% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и TISVX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.19%, в то время как у Transamerica International Small Cap Value (TISVX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.04% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 10.43% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 15.83% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 16.69% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 16.81% | -9.64% |