Сравнение ICLAX с EMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. EMTIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и EMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и EMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | -0.74% | 14.58% | 4.69% | 13.05% | -13.33% | -4.00% | 7.14% | 13.48% | -6.71% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у EMTIX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции ICLAX превзошли акции EMTIX по среднегодовой доходности: 5.09% против 4.36% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
EMTIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и EMTIX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMTIX в 0.85%.
Доходность на риск
ICLAX vs. EMTIX — Ранг доходности на риск
ICLAX
EMTIX
Сравнение ICLAX c EMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | EMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.14 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.47 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 10.66 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и EMTIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и EMTIX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности EMTIX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | 5.73% | 5.77% | 6.98% | 5.11% | 4.16% | 4.03% | 2.02% | 4.80% | 3.27% | 5.10% | 3.48% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и EMTIX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки EMTIX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и EMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -25.28% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.69% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -25.28% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -25.28% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.19% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.94% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.09% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и EMTIX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 3.45% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.02% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 5.66% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 6.54% | +0.63% |