PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		-1.47%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 5.09% против 8.35% соответственно.

ICLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.02%
1 год
8.92%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.09%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с CSTAXICLAX с EMTIXICLAX с PALDXICLAX с PMAIXICLAX с TSAIXICLAX с AAAAX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий ICLAX и AMECX

ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Доходность на риск

ICLAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.27

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.97

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

9.13

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между ICLAX и AMECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и AMECX

Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.20%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и AMECX

Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-41.92%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-8.19%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-15.78%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

-26.13%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.48%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.46%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.77%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и AMECX

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 3.22% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.35%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

5.64%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

9.54%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

9.45%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

10.67%

-3.50%