Сравнение ICE с SMH
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ICE returned 11.84%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.84% против 35.15% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -17.62%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.84%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам ICE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.86% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ICE and SMH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between ICE and SMH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. SMH — Ранг доходности на риск
ICE
SMH
Сравнение ICE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 6.54 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 20.41 | -21.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и SMH
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -84.96% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -14.95% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -35.74% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -45.30% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -45.30% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -14.95% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -40.93% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 4.78% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и SMH
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 10.23%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 17.01% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 31.61% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 36.97% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 36.21% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 33.16% | -10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и SMH
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ICE and SMH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to ICE (10.23%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор