Сравнение ICE с MSCI
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 24.26%/yr for MSCI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 11.69% против 24.26% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
MSCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам ICE и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
MSCI MSCI Inc. | 5.89% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between ICE and MSCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between ICE and MSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
MSCI:
$44.26B
ICE:
$6.85
MSCI:
$17.28
ICE:
20.31
MSCI:
34.89
ICE:
2.45
MSCI:
2.16
ICE:
6.09
MSCI:
14.21
ICE:
$13.08B
MSCI:
$3.24B
ICE:
$8.93B
MSCI:
$2.68B
ICE:
$7.05B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. MSCI — Ранг доходности на риск
ICE
MSCI
Сравнение ICE c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.42 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.10 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.26 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и MSCI
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -69.06% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -18.07% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -25.99% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -43.74% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -43.74% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -6.35% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -13.08% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 6.90% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MSCI
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.23% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 20.75% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 28.72% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 30.73% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 31.19% | -8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MSCI
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MSCI в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MSCI MSCI Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и MSCI
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and MSCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.23%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор