PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICE с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICE с MSCI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.82%/yr vs 23.74%/yr for MSCI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICE и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 11.82% против 23.74% соответственно.

ICE

1 день
1.37%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
-18.06%
С начала года
-11.98%
1 год
-20.66%
3 года*
8.15%
5 лет*
4.68%
10 лет*
11.82%
Всё время*
15.96%

MSCI

1 день
-0.56%
1 месяц
7.56%
6 месяцев
4.52%
С начала года
9.78%
1 год
9.67%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
23.74%
Всё время*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICE и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-11.98%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%
MSCI
MSCI Inc.		9.78%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between ICE and MSCI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.46

The correlation between ICE and MSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$80.06B

MSCI:

$45.51B

EPS

ICE:

$6.86

MSCI:

$17.37

Коэффициент P/E

ICE:

20.65

MSCI:

36.00

Коэффициент PEG

ICE:

2.49

MSCI:

2.23

Коэффициент P/S

ICE:

6.19

MSCI:

14.66

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$13.08B

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$8.93B

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$7.05B

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercontinental Exchange, Inc.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с JPM
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

ICE vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICE c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICEMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.33

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.65

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.54

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.34

-2.62

ICE vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICE и MSCI

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICEMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-69.06%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.94%

-18.07%

-15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-25.99%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-43.74%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-43.74%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-2.91%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-13.04%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

7.22%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и MSCI

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.08%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICEMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

10.05%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

22.69%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

29.77%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

30.96%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

31.27%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и MSCI

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MSCI в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.41%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
MSCI
MSCI Inc.		1.23%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.67B
850.80M
(ICE) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICE и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intercontinental Exchange, Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.8%
83.3%
Активы портфеля
ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

ICE and MSCI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (10.05%) compared to ICE (9.08%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MSCI's -69.06%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор