Сравнение ICE с MORN
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.12% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам ICE и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between ICE and MORN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.40 |
The correlation between ICE and MORN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
MORN:
$7.13B
ICE:
$6.85
MORN:
$9.74
ICE:
20.31
MORN:
18.63
ICE:
2.45
MORN:
0.37
ICE:
6.09
MORN:
2.99
ICE:
2.68
MORN:
7.00
ICE:
$13.08B
MORN:
$2.51B
ICE:
$8.93B
MORN:
$1.55B
ICE:
$7.05B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. MORN — Ранг доходности на риск
ICE
MORN
Сравнение ICE c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.27 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -1.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и MORN
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -67.92% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -50.65% | +24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -56.70% | +30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -56.70% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -56.70% | +22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -48.81% | +23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -18.34% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 32.64% | -19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MORN
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 13.81% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 30.59% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 34.33% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 30.68% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 27.75% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MORN
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MORN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и MORN
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and MORN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MORN's -67.92%.
ICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор