PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICE с MORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICE с MORN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 10.69%/yr vs 7.58%/yr for MORN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICE и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -23.58%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 10.69% против 7.58% соответственно.

ICE

1 день
-0.77%
1 месяц
-16.56%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-24.52%
1 год
-31.51%
3 года*
4.12%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.69%

MORN

1 день
0.78%
1 месяц
-14.38%
С начала года
-27.90%
6 месяцев
-28.47%
1 год
-49.77%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICE и MORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-23.58%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%
MORN
Morningstar, Inc.		-27.90%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%

Correlation

The correlation between ICE and MORN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.40

The correlation between ICE and MORN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$70.06B

MORN:

$6.12B

EPS

ICE:

$6.86

MORN:

$9.86

Коэффициент P/E

ICE:

17.93

MORN:

15.81

Коэффициент PEG

ICE:

2.16

MORN:

0.31

Коэффициент P/S

ICE:

5.37

MORN:

2.54

Коэффициент P/B

ICE:

2.37

MORN:

6.01

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$13.08B

MORN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$8.93B

MORN:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$7.05B

MORN:

$743.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercontinental Exchange, Inc.

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с BLK
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с NDAQMORN с SCHD

Доходность на риск

ICE vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 11
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICE c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICEMORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-1.34

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
-2.12

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.74

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.92

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.11

-1.44

-0.67

ICE vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORN равному -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICE и MORN

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICEMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-67.92%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.94%

-54.42%

+20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-60.00%

+26.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-60.00%

+25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-60.00%

+25.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.94%

-56.05%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-18.43%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.94%

34.49%

-19.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и MORN

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 8.54%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICEMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

18.67%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

33.87%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

37.35%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

31.41%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

28.12%

-5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и MORN

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MORN в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.63%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
MORN
Morningstar, Inc.		1.23%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.67B
644.80M
(ICE) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICE и MORN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intercontinental Exchange, Inc. и Morningstar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.8%
63.0%
Активы портфеля
ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

MORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

MORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

MORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

ICE and MORN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (18.67%) compared to ICE (8.54%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MORN's -67.92%.

MORN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и MORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор