Сравнение ICE с MORN
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.82%/yr vs 8.15%/yr for MORN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -11.98%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -20.30%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.15% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- -18.06%
- С начала года
- -11.98%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 15.96%
MORN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- -19.22%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам ICE и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.98% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
MORN Morningstar, Inc. | -20.30% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between ICE and MORN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.40 |
The correlation between ICE and MORN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.06B
MORN:
$6.53B
ICE:
$6.86
MORN:
$9.86
ICE:
20.65
MORN:
17.43
ICE:
2.49
MORN:
0.35
ICE:
6.19
MORN:
2.80
ICE:
2.73
MORN:
6.63
ICE:
$13.08B
MORN:
$2.51B
ICE:
$8.93B
MORN:
$1.55B
ICE:
$7.05B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. MORN — Ранг доходности на риск
ICE
MORN
Сравнение ICE c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.80 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.30 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и MORN
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -67.92% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -50.18% | +16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -60.00% | +26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -60.00% | +25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -60.00% | +25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -51.42% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -18.52% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 31.14% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MORN
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.08%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 16.58% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 34.66% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 38.25% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 31.60% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 28.24% | -5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MORN
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MORN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.14% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и MORN
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and MORN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (16.58%) compared to ICE (9.08%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MORN's -67.92%.
ICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор