PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICE с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICE с MCO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.82%/yr vs 18.13%/yr for MCO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICE и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 11.82% против 18.13% соответственно.

ICE

1 день
1.37%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
-18.06%
С начала года
-11.98%
1 год
-20.66%
3 года*
8.15%
5 лет*
4.68%
10 лет*
11.82%
Всё время*
15.96%

MCO

1 день
-1.07%
1 месяц
12.14%
6 месяцев
-5.80%
С начала года
-0.62%
1 год
1.94%
3 года*
13.12%
5 лет*
6.88%
10 лет*
18.13%
Всё время*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICE и MCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-11.98%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%
MCO
Moody's Corporation		-0.62%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%

Correlation

The correlation between ICE and MCO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.47

The correlation between ICE and MCO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$80.06B

MCO:

$88.27B

EPS

ICE:

$6.86

MCO:

$13.96

Коэффициент P/E

ICE:

20.65

MCO:

36.20

Коэффициент PEG

ICE:

2.49

MCO:

4.73

Коэффициент P/S

ICE:

6.19

MCO:

11.47

Коэффициент P/B

ICE:

2.73

MCO:

29.93

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$13.08B

MCO:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$8.93B

MCO:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$7.05B

MCO:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercontinental Exchange, Inc.

Moody's Corporation

Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с JPM
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV

Доходность на риск

ICE vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICE c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICEMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.07

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.28

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.04

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.08

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.17

-1.44

ICE vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MCO равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICE и MCO

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICEMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-78.72%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.94%

-23.61%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-24.65%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-41.66%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-42.02%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-5.92%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-17.74%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

11.63%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и MCO

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 9.08% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICEMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.93%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

23.13%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

27.62%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

26.61%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

27.75%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и MCO

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MCO в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.41%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
MCO
Moody's Corporation		0.78%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.67B
2.08B
(ICE) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICE и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intercontinental Exchange, Inc. и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.8%
74.5%
Активы портфеля
ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

ICE and MCO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICE has higher volatility (9.08%) compared to MCO (8.93%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MCO's -78.72%.

MCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор