Сравнение ICE с CBOE
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 17.38%/yr for CBOE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 11.69% против 17.38% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам ICE и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between ICE and CBOE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between ICE and CBOE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
CBOE:
$29.43B
ICE:
$6.85
CBOE:
$11.77
ICE:
20.31
CBOE:
23.83
ICE:
2.45
CBOE:
0.44
ICE:
6.09
CBOE:
6.14
ICE:
2.68
CBOE:
5.48
ICE:
$13.08B
CBOE:
$4.79B
ICE:
$8.93B
CBOE:
$2.50B
ICE:
$7.05B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. CBOE — Ранг доходности на риск
ICE
CBOE
Сравнение ICE c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.11 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.44 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.01 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.92 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и CBOE
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -43.23% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -24.69% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -24.69% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -24.69% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -43.23% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -23.40% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -11.40% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 5.02% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и CBOE
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 15.60% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 23.74% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 27.02% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.17% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.32% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и CBOE
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CBOE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и CBOE
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and CBOE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор