Сравнение ICE с CBOE
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.82%/yr vs 16.68%/yr for CBOE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 11.82% против 16.68% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- -18.06%
- С начала года
- -11.98%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 15.96%
CBOE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 16.68%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам ICE и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.98% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.35% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between ICE and CBOE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between ICE and CBOE shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.06B
CBOE:
$29.12B
ICE:
$6.86
CBOE:
$11.77
ICE:
20.65
CBOE:
23.64
ICE:
2.49
CBOE:
0.44
ICE:
6.19
CBOE:
6.09
ICE:
2.73
CBOE:
5.44
ICE:
$13.08B
CBOE:
$4.79B
ICE:
$8.93B
CBOE:
$2.50B
ICE:
$7.05B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. CBOE — Ранг доходности на риск
ICE
CBOE
Сравнение ICE c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.49 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.69 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и CBOE
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -43.23% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -36.73% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -36.73% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -36.73% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -43.23% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -23.97% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -11.51% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 10.58% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и CBOE
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.08%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.54% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 28.31% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 31.19% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 24.07% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 25.78% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и CBOE
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CBOE в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.04% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и CBOE
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and CBOE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (11.54%) compared to ICE (9.08%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор