Сравнение IBTM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBTM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и TLT
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTM vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBTM
TLT
Сравнение IBTM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.04 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.02 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.05 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 0.11 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.04 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и TLT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и TLT
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и TLT
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -48.35% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.23% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -40.17% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -13.62% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.38% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.71% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 6.61% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 11.44% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 15.90% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 14.93% | -7.24% |