PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBTM is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 2.68%/yr vs -1.80%/yr for TLT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IBTM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%.

IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM и TLT

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.50%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-10.29%

Correlation

The correlation between IBTM and TLT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between IBTM and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IBTM vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.51

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.80

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.65

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

1.63

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IBTM и TLT

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTMTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-48.35%

+34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.58%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-19.18%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-40.44%

+38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.82%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.04%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.20%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTMTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.76%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

6.50%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

9.77%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

15.87%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

14.91%

-7.35%

Сравнение комиссий IBTM и TLT

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и TLT

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IBTM and TLT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, IBTM leads with 2.68% vs -1.80% for TLT. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBTM has performed better with a 2.68% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.95% for IBTM.

IBTM is categorized as Intermediate Core Bond, while TLT is Government Bonds. IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.15% for TLT.

IBTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор