Сравнение IBTM с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
IBTM и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и BIV
IBTM берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTM vs. BIV — Ранг доходности на риск
IBTM
BIV
Сравнение IBTM c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.04 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.74 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 5.57 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и BIV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и BIV
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и BIV
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -18.95% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.87% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.40% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и BIV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.74% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.55% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 6.39% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 5.50% | +2.18% |