Сравнение IBTJ с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
IBTJ и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и VGLT
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. VGLT — Ранг доходности на риск
IBTJ
VGLT
Сравнение IBTJ c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.04 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.02 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.04 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 0.09 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.04 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.19 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и VGLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и VGLT
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и VGLT
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -46.18% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -8.48% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -40.98% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -36.66% | +30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.83% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.86% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и VGLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.45% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 6.00% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 10.32% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 14.59% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 13.84% | -7.77% |