Сравнение IBTJ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBTJ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBTJ на уровне 0.07% и TLT на уровне 0.07%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и TLT
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBTJ
TLT
Сравнение IBTJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.13 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.10 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.06 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | -0.13 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.13 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.26 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и TLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и TLT
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и TLT
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -48.35% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -9.23% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -43.70% | +26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -40.23% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -13.62% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 4.39% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.71% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 6.61% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 11.40% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.88% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 14.93% | -8.86% |