Сравнение IBTJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBTJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 65.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и SOXX
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBTJ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBTJ
SOXX
Сравнение IBTJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.03 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.63 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.44 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 16.46 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.03 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.37 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и SOXX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и SOXX
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и SOXX
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -70.21% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -18.27% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -45.75% | +28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.95% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -20.10% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 4.92% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 12.83% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 26.41% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 40.12% | -37.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 35.48% | -29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 32.98% | -26.91% |