Сравнение IBTJ с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
IBTJ и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.13%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и IEI
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. IEI — Ранг доходности на риск
IBTJ
IEI
Сравнение IBTJ c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.64 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.78 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.68 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.71 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и IEI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и IEI
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и IEI
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -14.60% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.20% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -13.88% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.57% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -2.68% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.69% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и IEI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.25% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 2.06% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.44% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.75% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.93% | +2.14% |