Сравнение IBTJ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IBTJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и DGRO
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IBTJ
DGRO
Сравнение IBTJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.66 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.48 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.80 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.73 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и DGRO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и DGRO
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и DGRO
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -35.10% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -10.92% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -19.31% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.70% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -3.48% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.37% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и DGRO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.57% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 7.21% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 14.47% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 13.84% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 16.63% | -10.56% |