PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBRX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IBRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBRX
ImmunityBio, Inc.		260.61%-22.66%-49.00%-0.99%-16.61%-54.39%251.72%226.72%-74.16%-21.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 260.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IBRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.88% против 14.14% соответственно.

IBRX

1 день
-6.91%
1 месяц
-31.61%
С начала года
260.61%
6 месяцев
187.90%
1 год
141.22%
3 года*
57.72%
5 лет*
-20.44%
10 лет*
-1.88%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImmunityBio, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBRX:
IBRX с BLUEIBRX с ACICIBRX с VITLIBRX с NVDAIBRX с APLDIBRX с GMEIBRX с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IBRX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRX
Ранг доходности на риск IBRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.55

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

7.31

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между IBRX и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и VOO

IBRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRX
ImmunityBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IBRX и VOO

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBRXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-33.99%

-63.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.44%

-11.98%

-30.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.40%

-24.52%

-69.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.03%

-33.99%

-63.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-5.55%

-77.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.94%

-3.72%

-80.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.97%

2.55%

+23.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и VOO

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBRXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

5.34%

+33.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.04%

9.47%

+78.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.71%

18.11%

+90.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.62%

16.82%

+96.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.61%

17.99%

+93.62%