PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IBRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBRX
ImmunityBio, Inc.		260.61%-22.66%-49.00%-0.99%-16.61%-54.39%251.72%226.72%-74.16%-21.50%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 260.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IBRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.88% против 18.99% соответственно.

IBRX

1 день
-6.91%
1 месяц
-31.61%
С начала года
260.61%
6 месяцев
187.90%
1 год
141.22%
3 года*
57.72%
5 лет*
-20.44%
10 лет*
-1.88%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImmunityBio, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IBRX:
IBRX с BLUEIBRX с ACICIBRX с VITLIBRX с NVDAIBRX с APLDIBRX с GMEIBRX с FNGU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

IBRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRX
Ранг доходности на риск IBRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.66

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.00

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

7.32

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.50

Корреляция

Корреляция между IBRX и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и QQQ

IBRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRX
ImmunityBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IBRX и QQQ

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-82.97%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.44%

-12.62%

-29.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.40%

-35.12%

-59.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.03%

-35.12%

-61.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-7.86%

-75.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.94%

-32.99%

-50.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.97%

3.44%

+22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и QQQ

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

6.61%

+32.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.04%

12.82%

+75.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.71%

22.70%

+86.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.62%

22.38%

+91.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.61%

22.25%

+89.36%