Сравнение IBRX с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IBRX и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBRX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. | 260.61% | -45.60% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IBRX показывает доходность 260.61%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
IBRX
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- 260.61%
- 6 месяцев
- 187.90%
- 1 год
- 141.22%
- 3 года*
- 57.72%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- -1.88%
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
IBRX
FNGU
Сравнение IBRX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.23 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.92 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.38 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 1.00 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.23 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IBRX и FNGU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRX и FNGU
Ни IBRX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBRX и FNGU
Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBRX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -60.84% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.44% | -59.55% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.10% | -51.94% | -31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.94% | -21.87% | -62.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.97% | 22.51% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRX и FNGU
ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBRX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 24.03% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.04% | 44.97% | +43.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.71% | 77.71% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.62% | 80.80% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.61% | 80.80% | +30.81% |