PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBRX с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBRX с FNGU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBRX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между IBRX и FNGU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBRX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBRX:

-0.64

FNGU:

0.25

Коэф-т Сортино

IBRX:

-0.87

FNGU:

1.03

Коэф-т Омега

IBRX:

0.90

FNGU:

1.14

Коэф-т Кальмара

IBRX:

-0.69

FNGU:

0.42

Коэф-т Мартина

IBRX:

-1.29

FNGU:

0.96

Индекс Язвы

IBRX:

50.79%

FNGU:

27.11%

Дневная вол-ть

IBRX:

99.64%

FNGU:

93.27%

Макс. просадка

IBRX:

-97.14%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

IBRX:

-93.37%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

IBRX

С начала года

9.38%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-44.11%

1 год

-63.40%

3 года

-10.53%

5 лет

-11.13%

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

45.63%

6 месяцев

-10.64%

1 год

23.25%

3 года

65.17%

5 лет

44.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImmunityBio, Inc.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRX
Ранг риск-скорректированной доходности IBRX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBRX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и FNGU

Ни IBRX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBRX и FNGU

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и FNGU

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 30.88% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...