Сравнение IBRX с FNGU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IBRX с FNGU

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBRX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между IBRX и FNGU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBRX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBRX

FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBRX:

-0.37

FNGU:

1.77

Коэф-т Сортино

IBRX:

0.13

FNGU:

2.18

Коэф-т Омега

IBRX:

1.02

FNGU:

1.29

Коэф-т Кальмара

IBRX:

-0.44

FNGU:

2.45

Коэф-т Мартина

IBRX:

-1.00

FNGU:

7.42

Индекс Язвы

IBRX:

41.77%

FNGU:

17.64%

Дневная вол-ть

IBRX:

113.28%

FNGU:

74.27%

Макс. просадка

IBRX:

-97.14%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

IBRX:

-94.51%

FNGU:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -6.68%.

IBRX

С начала года

-9.38%

1 месяц

-19.16%

6 месяцев

-63.75%

1 год

-39.74%

5 лет

-20.73%

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-6.68%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

8.33%

1 год

132.89%

5 лет

48.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBRX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRX

FNGU

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBRX

FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и FNGU

Ни IBRX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBRX и FNGU

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBRX

FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и FNGU

Текущая волатильность для ImmunityBio, Inc. (IBRX) составляет 20.86%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что IBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBRX

FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBRX с FNGU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBRX и FNGU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и FNGU

IBRX

FNGU

Сравнение IBRX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и FNGU

Просадки

Сравнение просадок IBRX и FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество