PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRX с ACIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBRX с ACIC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBRX (ImmunityBio, Inc.) and ACIC (American Coastal Insurance Corp) are both stocks. IBRX operates in Biotechnology (Healthcare), while ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, IBRX returned 2.56%/yr vs -1.45%/yr for ACIC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBRX и ACIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 293.94%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции IBRX превзошли акции ACIC по среднегодовой доходности: 2.56% против -1.45% соответственно.

IBRX

1 день
6.56%
1 месяц
8.03%
С начала года
293.94%
6 месяцев
264.49%
1 год
179.57%
3 года*
42.60%
5 лет*
-11.60%
10 лет*
2.56%

ACIC

1 день
0.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.19%
1 год
10.55%
3 года*
38.11%
5 лет*
16.88%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRX и ACIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBRX
ImmunityBio, Inc.		293.94%-22.66%-49.00%-0.99%-16.61%-54.39%251.72%226.72%-74.16%-21.50%
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-7.83%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-2.50%15.64%

Correlation

The correlation between IBRX and ACIC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2015 г.

0.14

The correlation between IBRX and ACIC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$8.01B

ACIC:

$545.41M

EPS

IBRX:

-$0.89

ACIC:

$2.10

Коэффициент P/S

IBRX:

53.27

ACIC:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$140.98M

ACIC:

$334.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$132.23M

ACIC:

$237.95M

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$196.14M

ACIC:

$162.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImmunityBio, Inc.

American Coastal Insurance Corp

Часто сравнивают с IBRX:
IBRX с VITLIBRX с NVDAIBRX с GMEIBRX с APLDIBRX с FNGUIBRX с QQQIBRX с INBS
Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с VRTACIC с SPXL

Доходность на риск

IBRX vs. ACIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRX
Ранг доходности на риск IBRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRX c ACIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBRXACICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.35

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.66

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

0.55

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

1.44

+5.80

IBRX vs. ACIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ACIC равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBRX и ACIC

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и ACIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRXACICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-98.73%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-19.31%

-23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.34%

-32.83%

-46.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.75%

-94.60%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.03%

-98.49%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.54%

-49.00%

-32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.38%

-45.70%

-38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.93%

7.36%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и ACIC

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRXACICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.81%

7.78%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.66%

22.77%

+65.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.36%

30.35%

+74.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.46%

90.67%

+22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.37%

71.89%

+39.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и ACIC

IBRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		6.85%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
IBRX
ImmunityBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и ACIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
44.21M
71.22M
(IBRX) Общая выручка
(ACIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBRX and ACIC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRX has higher volatility (17.81%) compared to ACIC (7.78%). In terms of maximum drawdown, IBRX dropped -97.30% vs ACIC's -98.73%.

IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRX и ACIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор