Сравнение IBRX с ACIC
IBRX (ImmunityBio, Inc.) and ACIC (American Coastal Insurance Corp) are both stocks. IBRX operates in Biotechnology (Healthcare), while ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, IBRX returned -0.74%/yr vs -3.24%/yr for ACIC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBRX и ACIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRX показывает доходность 262.63%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -16.75%. За последние 10 лет акции IBRX превзошли акции ACIC по среднегодовой доходности: -0.74% против -3.24% соответственно.
IBRX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 262.63%
- 6 месяцев
- 226.36%
- 1 год
- 164.94%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -0.74%
ACIC
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- -3.24%
Сравнение доходности по годам IBRX и ACIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. | 262.63% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | 251.72% | 226.72% | -74.16% | -21.50% |
ACIC American Coastal Insurance Corp | -16.75% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -2.50% | 15.64% |
Correlation
The correlation between IBRX and ACIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between IBRX and ACIC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBRX:
$7.37B
ACIC:
$492.61M
IBRX:
-$0.89
ACIC:
$2.10
IBRX:
49.04
ACIC:
1.47
IBRX:
$140.98M
ACIC:
$334.25M
IBRX:
$132.23M
ACIC:
$237.95M
IBRX:
-$196.14M
ACIC:
$162.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRX vs. ACIC — Ранг доходности на риск
IBRX
ACIC
Сравнение IBRX c ACIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRX | ACIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.63 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -1.56 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRX | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.39 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.17 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.06 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IBRX и ACIC
Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и ACIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRX | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -98.73% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.44% | -19.31% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.34% | -32.83% | -46.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.83% | -95.02% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -98.49% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.01% | -53.94% | -29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.91% | -45.69% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 8.32% | +20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRX и ACIC
ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 16.31%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRX | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 16.31% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.40% | 23.03% | +66.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 31.79% | +73.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.45% | 90.72% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.40% | 71.89% | +39.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRX и ACIC
IBRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.58% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
IBRX ImmunityBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBRX и ACIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBRX and ACIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRX has higher volatility (22.35%) compared to ACIC (16.31%). In terms of maximum drawdown, IBRX dropped -97.14% vs ACIC's -98.73%.
IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRX и ACIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор