Сравнение IBRX с VITL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IBRX с VITL

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vital Farms, Inc. (VITL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBRX или VITL.

Корреляция

Корреляция между IBRX и VITL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBRX и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBRX

VITL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBRX:

-0.47

VITL:

0.58

Коэф-т Сортино

IBRX:

-0.23

VITL:

1.20

Коэф-т Омега

IBRX:

0.97

VITL:

1.15

Коэф-т Кальмара

IBRX:

-0.56

VITL:

0.82

Коэф-т Мартина

IBRX:

-0.99

VITL:

1.41

Индекс Язвы

IBRX:

53.40%

VITL:

23.23%

Дневная вол-ть

IBRX:

111.63%

VITL:

56.18%

Макс. просадка

IBRX:

-97.14%

VITL:

-80.31%

Текущая просадка

IBRX:

-94.13%

VITL:

-29.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$2.19B

VITL:

$1.46B

EPS

IBRX:

-$0.62

VITL:

$1.18

Коэффициент P/S

IBRX:

148.42

VITL:

2.41

Коэффициент P/B

IBRX:

0.00

VITL:

5.43

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$14.71M

VITL:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$14.71M

VITL:

$171.03M

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$172.35M

VITL:

$31.80M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -12.36%.

IBRX

С начала года

-3.13%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

-33.15%

1 год

-49.59%

5 лет

-5.57%

10 лет

N/A

VITL

С начала года

-12.36%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-19.26%

1 год

31.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и VITL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VITL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBRX c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBRX: -0.47

VITL: 0.58

Коэффициент Сортино

IBRX: -0.23

VITL: 1.20

Коэффициент Омега

IBRX: 0.97

VITL: 1.15

Коэффициент Кальмара

IBRX: -0.56

VITL: 0.82

Коэффициент Мартина

IBRX: -0.99

VITL: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VITL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBRX

VITL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и VITL

Ни IBRX, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBRX и VITL

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBRX

VITL

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и VITL

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 32.72% по сравнению с Vital Farms, Inc. (VITL) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBRX

VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBRX с VITL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBRX и VITL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и VITL

IBRX

VITL

Сравнение IBRX c VITL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и VITL

Просадки

Сравнение просадок IBRX и VITL

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и VITL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество