Сравнение IBRX с VITL
IBRX (ImmunityBio, Inc.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. IBRX operates in Biotechnology (Healthcare), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IBRX returned -11.60%/yr vs -12.14%/yr for VITL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBRX и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRX показывает доходность 293.94%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -65.22%.
IBRX
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 293.94%
- 6 месяцев
- 264.49%
- 1 год
- 179.57%
- 3 года*
- 42.60%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- 2.56%
VITL
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- -65.22%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- -69.94%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRX и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. | 293.94% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | -0.74% |
VITL Vital Farms, Inc. | -65.22% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
Correlation
The correlation between IBRX and VITL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between IBRX and VITL shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBRX:
$8.01B
VITL:
$495.37M
IBRX:
-$0.89
VITL:
$1.05
IBRX:
53.27
VITL:
0.65
IBRX:
$140.98M
VITL:
$784.41M
IBRX:
$132.23M
VITL:
$276.18M
IBRX:
-$196.14M
VITL:
$82.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRX vs. VITL — Ранг доходности на риск
IBRX
VITL
Сравнение IBRX c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBRX | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.83 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -1.40 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBRX и VITL
Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRX | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -84.20% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -84.20% | +41.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.34% | -84.20% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.75% | -84.20% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -78.80% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -47.49% | -36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 49.97% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRX и VITL
ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Vital Farms, Inc. (VITL) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRX | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.81% | 13.70% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.66% | 48.52% | +40.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.36% | 61.69% | +42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.46% | 54.27% | +59.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.37% | 53.73% | +57.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRX и VITL
Ни IBRX, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBRX и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBRX and VITL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRX has higher volatility (17.81%) compared to VITL (13.70%). In terms of maximum drawdown, IBRX dropped -97.30% vs VITL's -84.20%.
IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRX и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор