Сравнение IBRX с VITL
IBRX (ImmunityBio, Inc.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. IBRX operates in Biotechnology (Healthcare), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IBRX returned -16.08%/yr vs -14.62%/yr for VITL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBRX и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRX показывает доходность 268.18%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -69.22%.
IBRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 268.18%
- 6 месяцев
- 216.96%
- 1 год
- 148.81%
- 3 года*
- 37.73%
- 5 лет*
- -16.08%
- 10 лет*
- -0.62%
VITL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -23.20%
- С начала года
- -69.22%
- 6 месяцев
- -68.75%
- 1 год
- -67.97%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRX и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. | 268.18% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | 19.23% |
VITL Vital Farms, Inc. | -69.22% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
Correlation
The correlation between IBRX and VITL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between IBRX and VITL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBRX:
$7.49B
VITL:
$438.30M
IBRX:
-$0.89
VITL:
$1.05
IBRX:
49.79
VITL:
0.57
IBRX:
$140.98M
VITL:
$784.41M
IBRX:
$132.23M
VITL:
$276.18M
IBRX:
-$196.14M
VITL:
$82.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRX vs. VITL — Ранг доходности на риск
IBRX
VITL
Сравнение IBRX c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRX | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.81 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.46 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRX | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -1.11 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IBRX и VITL
Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRX | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -84.20% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.44% | -84.20% | +41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.34% | -84.20% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.83% | -84.20% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.75% | -81.24% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.91% | -47.24% | -36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 46.56% | -17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRX и VITL
Текущая волатильность для ImmunityBio, Inc. (IBRX) составляет 22.30%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 30.15%. Это указывает на то, что IBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRX | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 30.15% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.77% | 48.18% | +40.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 61.36% | +43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.45% | 54.20% | +59.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.38% | 53.76% | +57.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRX и VITL
Ни IBRX, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBRX и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBRX and VITL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.15%) compared to IBRX (22.30%). In terms of maximum drawdown, IBRX dropped -97.14% vs VITL's -84.20%.
IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRX и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор