PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IBN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-13.69%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.52% против 14.06% соответственно.

IBN

1 день
-0.69%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-13.69%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-16.74%
3 года*
6.89%
5 лет*
10.40%
10 лет*
15.52%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с INDAIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с RDYIBN с JPM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IBN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.96

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.49

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.53

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

7.27

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.96

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между IBN и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и SPY

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.97%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IBN и SPY

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-55.19%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-12.05%

-14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-24.50%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-33.72%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-5.53%

-19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.05%

-9.09%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

2.54%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и SPY

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.35%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

9.50%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.06%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

17.06%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

17.92%

+14.04%