PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с RDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBN с RDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBN (ICICI Bank Limited) and RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) are both stocks. IBN operates in Banks - Regional (Financial Services), while RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, IBN returned 17.60%/yr vs 5.60%/yr for RDY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBN и RDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у RDY с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции RDY по среднегодовой доходности: 17.60% против 5.60% соответственно.

IBN

1 день
0.48%
1 месяц
11.09%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.96%
1 год
-10.72%
3 года*
9.57%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.60%

RDY

1 день
4.02%
1 месяц
10.91%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.23%
1 год
-1.00%
3 года*
8.43%
5 лет*
2.23%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и RDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-2.21%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		8.62%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%

Correlation

The correlation between IBN and RDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2001 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBN:

$105.59B

RDY:

$12.73B

EPS

IBN:

₹149.87

RDY:

₹51.45

Коэффициент P/E

IBN:

18.40

RDY:

28.06

Коэффициент PEG

IBN:

0.88

RDY:

1.18

Коэффициент P/S

IBN:

3.20

RDY:

3.57

Коэффициент P/B

IBN:

2.75

RDY:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

IBN:

₹3.13T

RDY:

₹337.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBN:

₹2.18T

RDY:

₹177.79B

EBITDA (12 мес.)

IBN:

₹774.07B

RDY:

₹74.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с HDIBN с INDAIBN с ^GSPCIBN с JPMIBN с SMIN
Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с ABBVRDY с SSORDY с JNJRDY с HDRDY с DRREDDY.NS

Доходность на риск

IBN vs. RDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c RDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNRDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.04

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.11

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.06

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.11

-0.65

IBN vs. RDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа RDY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и RDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBN и RDY

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и RDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNRDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-60.62%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-18.21%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-26.61%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-35.25%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-47.13%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-8.89%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-21.91%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

9.98%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и RDY

Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.31%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNRDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.28%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

18.65%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

23.94%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

23.48%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

26.65%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и RDY

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности RDY в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.85%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.60%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBN и RDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и Dr. Reddy's Laboratories Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
846.14B
76.33B
(IBN) Общая выручка
(RDY) Общая выручка
Значения в INR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBN и RDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICICI Bank Limited и Dr. Reddy's Laboratories Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
73.6%
44.8%
Активы портфеля
IBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

IBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

IBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

IBN and RDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (8.28%) compared to IBN (6.31%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs RDY's -60.62%.

RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и RDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор