Сравнение IBN с ^GSPC
IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IBN returned 15.69%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.69% против 13.27% соответственно.
IBN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 15.69%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам IBN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -0.77% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between IBN and ^GSPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between IBN and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IBN
^GSPC
Сравнение IBN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.24 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.71 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBN и ^GSPC
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -56.78% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -9.10% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -18.90% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -25.43% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -33.92% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -1.00% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -10.70% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 2.09% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и ^GSPC
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.25% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 10.00% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 12.56% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 17.00% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 18.05% | +13.40% |
Часто задаваемые вопросы
IBN and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBN has higher volatility (6.19%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор