PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBN с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности IBN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-14.06%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.29% соответственно.

IBN

1 день
-0.43%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-16.39%
1 год
-17.92%
3 года*
6.65%
5 лет*
10.31%
10 лет*
15.62%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с INDAIBN с HDIBN с RDYIBN с JPMIBN с SMIN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.88

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

1.37

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.39

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

6.43

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.88

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между IBN и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IBN и ^GSPC

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-56.78%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-9.10%

-17.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-25.43%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-33.92%

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-5.67%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.05%

-10.75%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

2.62%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и ^GSPC

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.29%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

9.55%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

18.33%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

16.90%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

18.04%

+13.92%